مفهوم حجم معاملات

افراد توسط فیلتر حجم‌های مشکوک، به نحوی یک پیش‌بینی مناسب از وضعیت بازار پیدا می‌کنند. اگر متوجه ریزش یک سهم در روز‌های آینده شویم، با فروش سهم می‌توان از ضرر جلوگیری کرد. همچنین اگر سهمی رشد قیمت داشته باشد می‌توان سهم مورد نظر را در سبد سهام نگه داشت تا به سود مورد نظر برسد.

حجم مبنا چیست؟

به گزارش بیدار بورس، حجم مبنا برای ۲۰ نماد معاملاتی دارای بازارگردان در بازارهای اول و دوم فرابورس ایران از روز سه‌شنبه (۱۲ بهمن ماه) اعمال نخواهد شد که این مهم ابلاغیه‌ جسورانه‌ای بود که در روزهای گذشته توسط مدیران فرابورس گرفته شد و میتواند در بهبود روند بازار تاثیرگذار باشد.

۲۰ سهمی که حجم مبنای آنها حذف میشود

اتکای - تاپکیش - توسن – ثتران – حآسا – حآفرین – دسانکو – زنگان – سمگا - شبصیر - شکام – فرابورس – فروی – فزرین – کتوکا – کلر- گدنا – مادیرا- مدیریت - نطرین

حجم مبنا چیست؟

حجم مبنـا، حداقل تعداد سهام یک شرکت است که باید در طول روز، معامله شود تا قیمت آن سهم، بتوانـد براساس سقف دامنه نوسان، افزایش یا کاهش یابد. درصورتی که تعداد سهام معامله شده یک شرکت در طول روز، کمتر از حجم مبنا باشد، به همان نسبت درصد نوسان قیمت آن سهم نیز کاهش خواهد یافت.

نحوه محاسبه حجم مبنای سهام یک شرکت

در فاصله سال های ۱۳۸۲ تا مفهوم حجم معاملات ۱۳۹۳، حجم مبنای سهام یک شرکت عددی ثابت بود و هر نماد بورسی بسته به اندازه خود و تعداد سهامی که به بازار وارد می کرد، از این نرخ ثابت حجم مبنا تاثیر می‌پذیرفت. اما از سال ۱۳۹۳ به بعد، فرمول محاسبه حجم مبنای سهام یک شرکت دستخوش تغییراتی شد. شکل محاسبه حجم مبنا به این ترتیب است در یک سال حداقل ۲۰ درصد تعداد سهام شرکت معامله شود. اگر در نظر بگیریم یک سال دارای ۲۵۰ روز کاری است بنابراین برای محاسبه حجم مبنا یک روز کافی است ۲۰ درصد تعداد سهام شرکت را بر ۲۵۰ روز کاری تقسیم کنیم که در این صورت حجم مبنا برابر ۰.۰۰۰۸ (هشت ده هزارم) کل سهم شرکت میشود. البته قابل ذکر است محاسبه و عدد یاد شده تنها برای محاسبه حجم مبنا بازار بورس است. حجم مبنا برای فرابورس ۰.۰۰۰۴ (چهار در ده هزارم) برابر تعداد سهام شرکت است. در سال ۱۳۹۸ سازمان بورس اوراق بهادارو شورای عالی بورس حجم مبنای کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براساس فرمول قبلی (ماده واحده مصوب ۲۸ / ۱۱ / ۱۳۹۸ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) چهار در ده هزار سهام شرکت اعلام کرد وبراین اساس حجم مبنای شرکت های بورس از ۰.۰۰۰۸ به ۰.۰۰۰۴ تغییر یافت.

همچنین شروط زیر برای کلیه شرکتهای بورسی و فرابورسی تعیین شد:

· حداقل ارزش مبنا برای تمامی شرکت‌ها در بازار بورس بازار اول و دوم فرابورس برابر با ۵۰ میلیارد ریال

· حداقل ارزش مبنا در بازار پایه زرد برابر با ۲۰میلیارد ریال

· حداقل ارزش مبنا در بازار پایه نارنجی برابر با ۱۰میلیارد ریال

· حداقل ارزش مبنا در بازار پایه قرمز برابر با ۵میلیارد ریال

· حداکثر ارزش مبنا برای شرکت‌های با سرمایه ۲۰ هزار میلیارد ریال و بالاتر، ۱۲۰ میلیارد ریال

· برای شرکت‌های با سرمایه کمتر از ۲۰ هزار میلیارد ریال، ۱۰۰ میلیارد ریال

حجم مبنا در فرابورس ایران :

بازارهای اول و دوم

حداقل ارزش مبنا

حداکثر ارزش مبنا

شرکت با سرمایه بیش از از ۲۰میلیارد ریال و بالاتر، معادل ۱۲۰میلیارد

حجم مبنا برابر ۱۲۰میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی آخرین روز معاملاتتی هفته

شرکت با سرمایه کمتر از ۲۰میلیارد ریال، معادل ۱۰۰میلیارد ریال

حجم مبنا برابر ۰.۰۰۰۴ ضربدر تعداد سهام

قیمت پایانی چیست؟

قیمت پایانی به طور ساده عبارت است از قیمتی که براساس میانگین وزنی معاملات هر نماد در یک روز به دست می‌آید؛ اما آنچه که قیمت پایانی در بورس تهران را از نمادهای مورد معامله در فرابورس جدا می‌کند میزان حجم مبنا تعیین شده از سوی هر یک از این بازارها است.

درحالی که بورس تهران حجم مبنا نمادها را بر اساس قوانین داخلی محاسبه می‌کند، مطابق با دستورالعمل‌های به کار گرفته شده در فرابورس، حجم مبنا برای تمامی نمادهای این بازار «عدد یک» در نظر گرفته شده است؛ بنابراین قیمت پایانی در هر یک از نمادهای فرابورسی برابر با میانگین موزون تمامی معاملات انجام شده در روز خواهد بود. این در حالی است که نمادهای بورسی باید برای به دست آمدن قیمت پایانی هر روز عدد حاصل از میانگین وزنی را متناسب با حجم مبنا تعیین شده برای آن نماد تعدیل کنند.

معایب حجم مبنا

نکته قابل‌توجه این است که در مواقعی مانند تشکیل صف خریدوفروش، باعث بلوکه شدن مقدار زیادی از پول میشود و نوسان قیمت در هر دو روند نزولی و صعودی کند می‌شود. هنگامی‌که میزان حجم معاملات بسیار پایین می‌آید، سرمایه‌گذاران در بورس در این شرایط می‌گویند سهم خشک یا فریز شده است و نوسان نمی‌کند. در این شرایط سازمان بورس در یک محدوده زمانی معین همانند یک روز نماد سهام را بدون هیچ‌گونه حجم مبنا و دامنه نوسان باز می‌کند تا معاملات انجام گیرد و قیمت موردنظر خریداران و فروشندگان از طریق عرضه و تقاضا مشخص گردد.

کارکرد قانون جدید حجم مبنا در بورس

کارکرد تغییر قانون حجم مبنا، به نوعی هم اسکیل کردن روند رشد با وضعیت ورود نقدینگی در بازار است. در بازار فرابورس، انتظار می رود این قانون از سرعت رشد بازار کم کند، اما این موضوع تاثیر خود را بیشتر در سهام شرکت های کوچک تری نشان خواهد داد؛ که پیش از این و در عدم وجود حجم مبنا با دستکاری قیمت ها، پروژه شدن و با حجم کوچکی از پول رشد میکردند. گرچه مفهوم حجم معاملات حجم معاملات اکثر این شرکتها بیش از دو برابر فرمول اتخاذ شده در روز میباشد و باتوجه به درنظرگرفتن قیمت پایانی آخرین روز معاملاتی هفته برای محاسبه حجم مبناء هرچه قیمت بالاتر برود نیاز به حجم مبنای کمتری خواهد بود و این موضوع قیمت ها را به سمت بالاتر سوق می دهد.

تاثیر حجم مبنا مفهوم حجم معاملات در روزهای نزولی بازار

بنظر می رسد این قانون کمک کند، نزولی شدن متداوم و قفل شدن در صف فروش نداشته و در صف فروش نیز حجم متناسبی دست به دست شود که با ورود سهامدار جدید از شدت نزول کاسته خواهد شد. درصورت عدم معامله قیمت پایانی ترمز نزول قیمت را خواهد کشید و این مسئله در روزهای منفی به کمک بازار خواهد آمد. در مجموع با توجه به ورود حجم بالایی از نقدینگی، انتظار می رود چهارچوب های قانونی نیز به مراتب حرفه ای تر و تکمیل شوند، این قانون کمک می کند قیمتها مبتنی بر حجم های واقعی تر مشخص شده و اثر قیمت سازی در بازار کمرنگ تر شود. در انتها، توضیح ساده این مفهوم چنین است که اگر حجم مبنا برابر با حجم معاملات یک روز یک نماد باشد، قیمت پایانی معاملات آن روز برابر با میانگین وزنی تمامی معاملات در روز یاد شده خواهد بود. اما اگر میزان معاملات انجام شده در یک روز تنها درصدی از حجم مبنا باشد دیگر نمی‌توانیم قیمت پایانی را تنها با گرفتن میانگین وزنی از همه معاملات آن روز به دست بیاوریم.

حجم مبنای کم خوب است یا بد؟

سهمی که حجم مبنای بزرگ‌تر داشته باشد، سخت‌تر دچار نوسان می‌شود. در این سهم باید تعداد بیشتری سهم معامله شود تا قیمت پایانی بالا برود. این ماجرا به تنهایی نه خوب است و نه بد. یک سهم با حجم مبنای بزرگ می‌خرید، برای سهم صف خرید تشکیل شده، اما چون سهم خیلی خوب است، کسی حاضر نیست آن را بفروشد. به همین دلیل حجم مبنا پرنمی‌شود وقیمت بالا نمی‌رود.
فردا، در پیش بازار، این قیمت به عنوان صفر بازار در نظر گرفته می‌شود. اما همین اتفاق، یک خوبی بزرگ هم دارد. اگر حجم مبنای سهم کوچک بود (مثلا یک سهم) هر کس می‌توانست با پول کم، سهم را مثبت و منفی کند و در روند معاملات اختلال به‌ وجود بیاورد.
در این صورت شما فکر می‌کردید سهم مثبت است، خرید خود را انجام می‌دادید، اما اندکی بعد با صف فروش مواجه می‌شدید.

حجم مبنا، مامنی برای نوسان‌گیران

نوسانگیرها و معامله‌گران روزانه، معمولا به حجم مبناهای کوچک علاقه دارند. چرا که می‌توانند روی این نمادها نوسان‌های بیشتری پیدا کرده و سود بالاتری بگیرند. یکی دیگر از خوبی‌های این قانون این است که تنها با درخواست خرید یا درخواست فروش قیمت جابجا نمی‌شود.
یعنی این طور نیست که تنها با صف تقاضا، و بدون عرضه، قیمت سهم بالا برود. برای تغییر قیمت حتما باید معامله صورت بگیرد.

حجم مبنای ۱ به چه معنا است؟

برای برخی سهم‌ها ممکن است ببینید که این حجم برابر یک در نظر گرفته شده است.
برای مثال برای حق تقدم‌ها، حجم مبنا برابربا۱ فرض می‌شود. معنی این عدد این است که هر تغییری در قیمت آخرین معامله، دقیقا باعث تغییر در قیمت پایانی در همین عدد خواهد شد. تا پیش از دستورالعمل جدید، شرکت‌هایی که در فرابورس فعالیت می‌کردند، حجم مبنایی معادل ۱ (یک) داشتند. یعنی کافی بود تا یک سهم در نماد مورد نظر معامله شود تا افزایش یا کاهش قیمت در سهم اعمال شود. به دلیل آن که تا کنون حجم مبنا در بازارهای پایه و فرابورس در نظر گرفته نمی‌شد، کوچک بودن بسیاری از سهام این بازارها باعث سودجویی برخی از معامله‌گران می‌شد. حال پیش بینی میشود با دستورالعمل جدید، فعالیتهای سفته‌بازی در این نمادها کاهش یابد.

چرا قیمت سهم در صف خرید ۵+ نمی‌شود؟

یک روز می‌بینید برای سهم شما صف خرید تشکیل شده و تمام روز صف خود را حفظ می‌کند. اما قیمت پایانی آن ۲.۵+ می‌شود. دلیل این ماجرا چیست؟

فرض کنید حجم مبنای سهم یک میلیون برگه باشد. اگر فقط ۵۰۰ هزار برگه سهم معامله شود، نصف حجم مبنا پرشدهاست. پس فقط نصف۵ درصد یعنی ۲.۵ درصد به قیمت پایانی اضافه می‌شود. مثلا اگر سهم ۱۰۰۰ تومان باشد، قیمت آن به ۱۰۲۵ تومان می‌رسد. روز بعد این قیمت (۱۰۲۵ تومان) صفر تابلو خواهد بود. اگر فقط ۱۰۰ هزار سهم معامله شود، قیمت پایانی در این سهم به‌خصوص ۰.۵ درصد بالا می‌رود و قیمت پایانی به ۱۰۰۵ تومان می‌رسد. چرا این اتفاق می‌افتد؟ چون دیگران هم مثل شما باور دارند که سهم خوب است و کسی حاضر نمی‌شود آن را بفروشد.

منظور از حجم مشکوک در بورس چیست؟ مفهوم و نحوه تشخیص حجم معاملات مشکوک سهام

حجم مشکوک در بورس به چه معناست؟ چگونه Volume معاملات مشکوک را تشخیص دهیم؟ در این مقاله شما را با معنی و مفهوم حجم مشکوک سهام بیشتر آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

حجم مشکوک در بورس یعنی چه؟

اگر از فعالان بازار بورس باشید حتما تاکنون در سایت ها و گروه های مختلف در شبکه های اجتماعی با اصطلاح حجم مشکوک مواجه شده اید و برای شما سوال پیش آمده است که این مفهوم چه معنی دارد و چگونه می شود آن را تشخیص داد.

حجم معاملات از جمله فاکتورهای مهم به منظور بررسی سهم مفهوم حجم معاملات است گاهی حجم بسیار زیادی وارد یک سهم می‌گردد که به آن حجم مشکوک گفته میشود.

حجم مشکوک همیشه به معنای صعودی شدن سهم نیست و در موقعیت های مختلف سهم نسبت به آن واکنش های مختلفی نشان میدهد.

حجم یکی از فاکتور های مهم در تابلوی معاملات بازار سرمایه ایران می باشد.

حجم معاملات، تعداد سهام معامله شده در یک بازه زمانی معین می باشد.

زمانی که حجم معاملات در یک نماد به صورت غیر عادی افزایش یابد یعنی سهم با اصطلاح حجم مشکوک روبرو شده است.

به طور مثال :

فرض کنید در یک نماد در روز‌های عادی 300 هزار سهم معامله می شود ولی در یک روز بصورت ناگهانی 3 میلیون حجم می‌خورد که این موضوع بیانگر حجم مشکوک و ورود سرمایه ای عظیم در سهم می باشد.

زمانی که یک سهم با حجم مشکوک روبرو می شود، معمولا بعد آن سهم با تغییر مهم در روند یا تقویت سرعت تغییرات قیمتی مواجه می شود.

البته توجه داشته باشید که بطور قطعی نمیتوان گفت که با ورود حجم مشکوک به سهم باید منتظر بالارفتن قیمت سهم باشیم به دلیل اینکه امکان دارد حجم مشکوک در بعضی مواقع باعث کاهش قیمت سهم هم شود.

با تحلیل و بررسی حجم های مشکوک می‌توانیم روند آتی سهم را بهتر تشخیص دهیم و آنقدر این موضوع برای برخی از تحلیلگران مهم است که به فیلترنویسی حجم مشکوک پرداخته و تعداد زیاد دیگری هم به دنبال فیلتر حجم مشکوک می باشند تا بتوانند به خوبی آنها را تشخیص دهند و از این اطلاعات استفاده لازم را ببرند.

مفهوم Volume های مشکوک در بورس

امکان دارد حجم معاملات هر نماد با توجه به اتفاقات مختلف مشمول تغییرات مثبت یا منفی شود.

اما اغلب سهام شرکت‌ ها روند مشخصی را در بازار طی می ‌کند. این بدین معنی است که در واقع وقتی که حجم معاملات یک نماد به صورت غیرعادی و به یکباره افزایش یابد، اصطلاحا به آن حجم مشکوک گفته می شود.

بدیهی است که این افزایش در یک روز طبیعی نبوده و نمادی که با Volume مشکوک مواجه است، امکان دارد برای صعودی قدرتمند آماده شده باشد.

حجم مشکوک در بورس معمولا به معنای افزایش حجم معاملات یک نماد است.

ولی کاهش آن نیز به صورت افت قیمت سهم مشاهده شده است. نکته مهم، تحلیل این افت و خیز و بررسی میزان واقعی بودن آن است.

به عبارتی بالا رفتن حجم معاملات یک نماد، به معنای ورود سرمایه ‌ای چشمگیر به آن است.

این ورود سرمایه در حالت نرمال، نشان از تغییر در روند کار شرکت مذکور در جهتی مثبت دارد.

ولی چنانچه همچین تغییری اتفاق نیفتاد، افزایش قیمت کاذب خواهد بود.

ایجاد حجم‌های مشکوک به منظور جلوگیری از دیده شدن حباب­ ها

در بورس هم مانند تمامی بازارهای دیگر افراد یا شرکتهایی هستند که به دنبال سوء استفاده ­هستند و یکی از رایج ترین روش­ های آنها، درست کردن حجم مشکوک به منظور گمراه کردن سرمایه داران دیگر است.

ورود و خروج بازیگردان سهم با توجه به Volume های مشکوک مشخص میشود.

این افراد یا شرکت ها صف خرید و فروش ایجاد میکنند تا سهم مورد نظر را در کف قیمتی بخرند و در قیمت های بالاتر بفروشند.

بطور مثال:

یک شرکت اقدام به خرید سهم مورد نظر خود میکند و با خرید خود دیگر منتظر بازی های سهم و نوسانات آن نمی ماند برای فروش سهم در قیمت های بالاتر و کسب سود بیشتر در زمانی که میخواهد، خود با گذاشتن سفارشات خرید متناوب در قیمت­ های بالاتر از سفارشات معمول عرضه-کنندگان اقدام به تحریک قیمت به سمت بالا و ایجاد جو روانی و عطش خرید در سهم می­ کند.

البته ممکن است شرکت ها یا افرادی (افراد با سرمایه بسیار بالا) که از خرید جاماندند یا بازهم قصد خرید بیشتر یا کنترل سهم را دارند و می ­خواهند سهم را در قیمت مفهوم حجم معاملات ­های پایین بخرند با ایجاد صف فروش یا کنترل قیمت سهم و یا ایجاد جو روانی و اردرگذاری های مختلف در سهم دستکاری میکنند.

چرا حجم مشکوک در بورس اهمیت دارد؟

حجم یکی از جنبه های مهم تحلیل به حساب می آید، به این دلیل که می­توان از آن برای تایید روندها و الگوهای نموداری بهره گرفت.

یک حرکت قیمت به سمت بالا یا پایین با حجم نسبتا بالا در مقایسه با یک حرکت مشابه با حجم اندک، به عنوان یک حرکت قوی ‌تر و مرتبط ­تر ارزیابی می ‌شود.

پس اگر شما به یک حرکت قیمت بزرگ نگاه می کنید، باید حجم آن ‌را نیز ارزیابی کنید و ببینید که آیا حجم آن نیز نتیجه گیری های شما را تایید می کند یا خیر.

مفهوم واگرایی حجم معاملات

مفهوم واگرایی حجم معاملات قطعا می تواند معیار کمکی بسیار مهمی در جهت تحلیل روند اصلی بازار باشد و زمانی که تحلیلگر در شک و تردید می باشد این موضوع می تواند کمک زیادی به تحلیلگر بکند.

با این وجود برخی نکات مهمی مفهوم حجم معاملات راجب واگرایی حجم معاملات وجود دارد که در صورت رعایت آن ها می توان روند بازار را به خوبی تشخیص داد:

1- اگر شاخص طی چند روز پیاپی افزایش بیابد ولی حجم معاملات بازار بورس افزایش نیابد آن موقع بازار داخل روند نوسانی می باشد.

2- اگر شاخص اصلاحی باشد ولی حجم معاملات ثابت بماند و یا رشد بکند آن موقع بازار داخل یک روند نزولی می باشد.

و همینطور اگر وضعیت حجم معاملات در برابر شاخص کل به شکل زیر باشد آن موقع حجم معاملات مشمول واگرایی نمی شود:

3- اگر شاخص اصلاحی باشد و حجم معاملات هم کاهشی باشد آن موقع اصلاح بازار کوتاه مدتی می باشد.(در صورتی که شاخص در اوایل اصلاح خود باشد.)

4- اگر شاخص طی چند روز پیاپی افزایش بیابد و حجم معاملات هم افزایش بیابد آن موقع بازار وارد روند صعودی شده است.(در صورتی که شاخص سقف تاریخی خود را شکسته باشد.)

مفهوم و کاربرد حجم مشکوک

استفاده از فیلتر‌های بورسی مانند فیلتر حجم مشکوک Suspicious Volume به منظور شناسایی وضعیت مفهوم حجم معاملات یک سهم و یافتن بهترین زمان برای ورود، جهت کسب سود در بازار، بسیار حائز اهمیت است. از مهم‌ترین و پرکاربردترین این فیلترها، فیلتر حجم‌ مشکوک می‌باشد که از اصطلاحات بورسی مهم است. برای مثال، در یک نماد به صورت معمول شاهد معامله ۱۰۰ هزار سهم در روز بوده‌ایم، اما ناگهان این حجم به یک میلیون در روز افزایش یافته است؛ بدیهی است که این افزایش در یک روز طبیعی نیست و این نماد با حجم مشکوک معامله روبرو شده است. برای اطلاع از کاربرد این فیلتر، ابتدا لازم است بدانیم حجم مشکوک در بورس چیست، به چه صورت چنین حجم‌هایی به وجود می‌آیند و اینکه استفاده از این فیلتر چه سودی دارد. در ادامه با باشگاه سرمایه‌گذاری رزسا همراه باشید تا به تمام این سوالات پاسخ دهیم.

افراد توسط فیلتر حجم‌های مشکوک، به نحوی یک پیش‌بینی مناسب از وضعیت بازار پیدا می‌کنند. اگر متوجه ریزش یک سهم در روز‌های آینده شویم، با فروش سهم می‌توان از ضرر جلوگیری کرد. همچنین اگر سهمی رشد قیمت داشته باشد می‌توان سهم مورد نظر را در سبد سهام نگه داشت تا به سود مورد نظر برسد.

حجم مشکوک در بورس چیست؟

یکی از فاکتورهای بسیار مهم که در تحلیل‌ها و الگوهای نموداری از آن استفاده می‌شود، حجم و مقدار معاملات هر نماد است. در نمودارهای تحلیلی (به صورت نرمال) زمانی که قیمت سهام شرکتی روند صعودی طی می‌کند، مفهوم حجم معاملات هم‌زمان با آن حجم معاملات، روند افزایشی دارند. با توجه به رخدادهای مختلف، ممکن است حجم معاملات هر نماد، مشمول تغییرات مثبت یا منفی شود؛ اما سهام شرکت‌ها معمولا روند مشخصی را در بازارهای مالی طی می‌کنند.

طبق این تعریف، زمانی‌که حجم معاملات یک نماد، به صورت غیرعادی و ناگهانی افزایش یابد، اصطلاحا به آن حجم مشکوک گفته می‌شود. به عبارت دیگر زمانی که با کمک فیلتر حجم‌ مشکوک می‌گوییم اتفاق مشکوک در یک سهم رخ داده است یعنی وضعیت معامله یک سهم از حالت طبیعی خود خارج شده است. تشخیص حجم‌های مشکوک از این جهت اهمیت دارد که بتوانیم تغییرات آتی سهم را پیش‌بینی نماییم.

حجم مشکوک به چه صورت به ایجاد می‌شود؟

حجم‌های مشکوک، معمولا به صورت دستی یا توسط اشخاص خاص در بازار ایجاد می‌شود. به عبارتی اتفاقات یک نماد به مرور، در روند حجم معاملات آن تاثیر می‌گذارد. تغییر قابل توجه در یک یا چند روز خاص، از روال طبیعی حرکت بازار مالی خارج است و به احتمال زیاد ارتباطی به تغییرات مثبت یا منفی آن شرکت ندارد. ایجاد حجم‌های مشکوک در ابعاد کوچک، توسط افراد و در ابعاد بزرگ‌تر، توسط شرکت‌ها انجام می‌‌گیرد. در این روند، ابتدا صف‌های طولانی بابت خرید یک سهم، با قیمت بالاتر از ارزش واقعی خود، ایجاد می‌شود؛ با جمع شدن صدها سفارش عرضه در طول یک یا چند روز، توهمی مبنی بر سودده بودن آن به‌وجود می‌آید و در نهایت افراد زیادی به سمت انجام آن معامله سوق پیدا می‌کنند و حجم خرید افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی کارشناسان با بررسی سابقه نماد، نمودار تحلیلی، اتفاقات مثبت و منفی شرکت را مورد بررسی قرار داده و غیر واقعی و یا واقعی بودن حجم معاملات نماد را تشخیص می‌دهند؛ در اینجا به فیلتری به نام فیلتر حجم مشکوک نیاز داریم.

فیلتر در بازار بورس

یکی از دشواری‌های تحلیل تکنیکال برای معامله‌گران، تعداد زیاد نمادهای موجود در بورس و تغییرات دائمی آن ها از جمله تغییرات حجم و یا نسبت تعداد خریدار به فروشنده و تغییراتی از این دست می‌باشد. معامله‌گران برای تحلیل صحیح باید حجم زیادی از اطلاعات موجود در بورس را بصورت همزمان مورد بررسی قرار دهند تا بتوانند بهترین سهم را برای خرید شناسایی کنند. از همین جهت فیلترهای موجود در سایت TSEMC، کمک می‌کنند سهم‌های مناسب را شناسایی کرده و از آن ها بدون هیچ نگرانی کسب سود نماییم. در واقع فیلترها مجموعه‌ای از کدهای برنامه‌نویسی هستند که با استفاده از آن ها می‌توان نماد‌های مناسب را شناسایی و معامله کرد.

فیلتر حجم‌های مشکوک

گفتیم که حجم یا معاملات مشکوک به معنی انجام معاملات بسیار بزرگ در یک سهم، به صورت کاملا ناگهانی و غیر طبیعی، نسبت به یک الی سه ماه گذشته می‌باشد. فیلتر حجم‌ مشکوک یکی از فیلترهای بسیار کاربردی است که می‌تواند تغییرات غیرطبیعی موجود در سهم را (در زمان خرید و فروش معامله‌گران) تشخیص دهد.

بعضی از تحلیل‌گران برای بررسی یا پیدا کردن حجم‌های مشکوک، میانگین معاملات یک الی سه‌ماه گذشته نماد را با حجم معامله انجام‌گرفته مقایسه می‌کنند. برای برخی دیگر معیار تشخیص، حجم معاملات حقیقی یا حقوقی است. همه روش‌هایی که ذکر شد برای تشخیص حجم‌های مشکوک صحیح و کاربردی هستند و فیلتر حجم‌ مشکوک می‌تواند بر محور هر یک از این استراتژی‌ها نوشته شود. در اینجا دو نمونه فیلتر را مثال زده‌ایم:

• کد زیر نشان دهنده حجم معاملات حقیقی باشد.

• کد زیر سهم هایی را نشان می دهد حجم معاملات حقیقی در آن ها، بالاتر از 3 برابر میانگین حجم معاملات 3 ماهه آن ها است. (از این کد می‌توان به عنوان یافتن حجم‌های مشکوک نیز استفاده نمود)

• فیلتر زیر نیز می تواند یکی از فیلترهای مهم برای شناسایی حجم های مشکوک باشد.

چرا از فیلتر حجم مشکوک استفاده کنیم؟

صرفه‌جویی در زمان و شناسایی نماد‌های مستعد رشد از مزیت‌های بسیار خوب این فیلتر حجم مشکوک است. با این روش به جای بررسی صدها نماد در بازار بورس، که حجم‌های غیر عادی دارند، از این فیلتر استفاده می‌شود. دومین مزیت استفاده از این فیلتر آن است که احتمال خطا و ضرر در خرید سهم را به حداقل می‌رساند (البته این مزیت برای کسانی است که به تحلیل تکنیکال تسلط دارند). به این ترتیب اگر در سهمی که در پرتفوی شماست تغییرات خرید و فروش غیرمنتظره‌ رخ داد و امکان ریزش قیمت سهم وجود داشت، پیش از تشکیل صف فروش می‌توانید از سهم خارج شوید و جلوی ضرر را خیلی سریع، بگیرید.

آیا خروجی فیلتر حجم‌های مشکوک، سیگنال خرید است؟

ضرورتاً خروجی فیلتر حجم مشکوک یک سیگنال خرید نیست! پس بهتر است اگر از طریق این فیلتر متوجه شدید، خریداران زیادی وارد یک سهم شده‌اند، حتما آن را از لحاظ تکنیکال و بنیادی تحلیل کنید. ممکن است بعد از بررسی‌های دقیق متوجه شوید که این سهم آینده خوبی دارد و تصمیم بگیرید روی آن سرمایه‌گذاری کنید یا به این نتیجه برسید که باید مدتی این سهم از همه لحاظ رصد نمایید تا از مناسب بودن زمان خرید و رشد آن اطمینان حاصل کنید.

چکیده مطلب

طبق توضیحات ارائه شده در رابطه با سوال فیلتر حجم مشکوک چیست، می‌توان نتیجه گرفت که تغییر ناگهانی در حجم معاملات، اگر به مرور زمان اتفاق افتد و تناقضی با میانگین حجم معاملات ماهانه همان نماد نداشته باشد، نقطه قوت آن نماد محسوب شده و به مفهوم حجم معاملات احتمال زیاد، گزینه بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاری است؛ در حالی که افزایش ناگهانی حجم معامله (افزایش قیمت کاذب) در یک نماد بسیار مشکوک است؛ که با کمک فیلتر حجم مشکوک می‌توان آن را شناسایی کرد. این نکته را مد نظر داشته باشید که تنها یک عامل برای تصمیم‌گیری در سرمایه‌گذاری، هرگز پیشنهاد نمی‌شود؛ اما حجم معاملات از مواردی است که خود به تنهایی از اهمیت ویژه‌ای بین افراد تحلیل‌گر دارد. بنابراین تشخیص حجم مشکوک در بورس نیز از نکات مهم این بازار است. از اینکه تا پایان این مقاله ما را یاری کردید از شما سپاسگزاریم.

مفهوم حجم معاملات

فهرست این مقاله

اندیکاتور حجم معاملات (Volume) چیست؟

حجم معاملات (volume) اندیکاتوری است که تعداد معاملات یا حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد. اما در اکثر مواقع معامله گران به دلیل ساده بودن این اندیکاتور استفاده ای از آن نمی کنند. در حالی که با استفاده از اندیکاتور volume سرمایه گذار می تواند سود خود را افزایش داده و همچنین ریسک معملات خودش را به حداقل برساند. با تجزیه و تحلیل حجم معاملات (volume) امکان اینکه قوی بودن یا ضعیف بودن روند توسط معامله گر تخمین زده بشود، وجود دارد. در نمودار قیمت حجم معاملات دو رنگ (سبز یا قرمز) دارد، که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبلی بوده و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملاتی قبل است. حجم دادوستدها معمولاً به صورت ستون های عمودی نشان داده می شود. البته این رنگ ها ممکن است در اندیکاتور ها و نرم افزار های دیگر معانی دیگری داشته باشند.

حجم معاملات بالا در نمودار به این معنی است که، امکان شروع یک روند جدید وجود دارد، در حالی که حجم معاملات پایین نشانی از عدم تمایل معامله گران به انجام معامله در بازار می باشد.

یکی از کاربردهای مهم این اندیکاتور این است، حجم معاملات تایید کننده الگوهای استفاده شده در تحلیل های معامله گر می باشد. (منظور از الگوها، الگوی پرچم، سر و شانه، مثلث می باشد).

در استفاده کردن از این اندیکاتور، این نکته را در نظر داشته باشیم که:

۱- ابتدا حجم معاملات را مشاهده می کنیم.

۲- نمودار سهم را ببرسی می کنیم.

و در صورتی که حجم معاملات در حال افزایش پیدا کردن باشد، امکان اینکه روند سهم هم تغییر کند وجود دارد.

نمودار زیر حجم معاملات را در مقاطع زمانی مختلف نشان می دهد.

حجم معاملات می تواند به عنوان یک راهنما عمل کند که حرکات سهم را زمانی که نزولی و یا صعودی باشد را شناسایی کند. چون معامله گر به دنبال موقعیت های مناسب برای ورود به سهم است. و زمانی که روند سهم ضعیف است و شرایط مناسب نمی باشد از ورود به سهم جلوگیری می کند.

تنظیمات حجم معاملات در نرم افزار مفید تریدر

تعداد معاملات با حجم معاملات در اندیکاتور متفاوت است. باکلیک راست به روی اندیکاتور گزینه به صورت زیر نمایش داده می شود.

با انتخاب گزینه p ope ise پنجره ای به صورت زیر باز می شود:

با انتخاب گزینه Tick اندیکاتور بر اساس تعداد معاملات تنظیم می شود.

تصویر بالا، نماد حسینا در تایم فریم روزانه است که volume در آن براساس تعداد معاملات تنظیم شده است.

اما زمانی که گزینه Real فعال شود، اندیکاتور بر اساس حجم معاملات تنظیم می گردد.

نمودار بالا سهم سمگا را نشان می دهد که volume در آن براساس حجم معاملات تنظیم شده است.

موضوع مهمی که باید در نظر گرفت، این است که حتما اندیکاتور volume بر حسب حجم معاملات نتظیم شود. معامله گران از حجم معاملات برای تحلیل های خود استفاده می کنند.

تصاویر بالا سهم وبصادر است که حجم معاملات در آن مشخص شده است. در نمودار، حجم برابر با همان میزانی است که سهم وبصادر در حال معامله می باشد.

اعتبار حجم معاملات

برخلاف خط روند که هر چه نقاطی را در گذشته سهم هستند، به یکدیگر وصل می کنیم خط روند اعتبار بیشتری پیدا می کند،در تحلیل حجم معاملات باید، معاملاتی را که اخیرا صورت گرفته است را بررسی کند. برای مثال اگر حجم معاملات را در ۵۰ روز آخر سهم مشاهده کنیم اطلاعات نامربوطی از سهم در خصوص حجم معاملات می دهد. اما اگر اطلاعات را بر اساس حجم معاملات اخیر نماد مشخص نماییم، معتبرتر می باشد.

سیگنال های حجم معاملات

۱٫ زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند و حجم معاملات هم در حال زیاد شدن، این موضوع نشانه ای از تایید روند صعودی در سهم می باشد.

۲٫ زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند ولی حجم معاملات در حال کاهش یافتن است، این موضوع سیگنالی مبنی بر معکوس شدن روند سهم دارد (از حالت صعودی به نزولی در آمدن)

۳٫ شکسته شدن خط روند، همراه با تغییر در حجم معاملات

به مثال زیر توجه نمایید:

همان طور که در شکل بالا مشخص شده است، در زمان شکست خط روند، حجم معاملات افزایش پیدا کرده است.

تصویر بالا سهم کهرام در نمودار روزانه است، همان طور که مشخص است، زمانی که خط روند صعودی شکسته شده است همزمان حجم معاملات هم کاهش پیدا کرده، و بعد از کاهش حجم معاملات شاهد نزولی شدن روند سهم می باشیم.

یک واقعیت مهمی در خصوص حجم معاملات وجود دارد و آن هم این است که وقتی قیمت کاهش پیدا می کند در صورتی که حجم معاملات هم پایین می باشد نمی تواند یک سیگنال قوی محسوب بشود. اما سیگنالی که حجم معاملات پایین همراه با افزایش قیمت صورت بگیرد، سیگنال مهم تری محسوب می شود.

نحوه اضافه کردن اندیکاتور در نرم افزار مفید تریدر

نتیجه گیری در آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

اندیکاتور volume بهترین راهنما برای شناسایی حمایت و مقاومت های حال و آینده سهم می باشد. همان طور که گفتیم نمودار به صورت دورنگ (سبز و قرمز) می باشد. زمانی که نمودار قرمز است نشانه ای از افزایش عرضه و اینکه می تواند مقاومت معتبر را مورد بررسی قرار دهد با استفاده از حجم معاملات وجود دارد و زمانی که سبز است، نشانه ای مثبت از حجم معاملات و وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای نمودار قیمت سهم است. اما به طور کلی بهتر این اندیکاتور در کنار اندیکاتورهای دیگر مورد استفاده قرار بگیرد برای مثال اندیکاتور مومنتوم و یا پیدا کردن الگوها در نمودار قیمت سهم، در این صورت تحلیل معتبرتری صورت خواهد گرفت.

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

راهبری دیدگاه‌ها

با سلام و احترام ، آموزش شما مفید بود و من مطلب جدیدی یاد گرفتم . سپاسگزارم .

سلام. رنگ ستونهای حجم در چخ موقعی قرمز میشن و در چه موقعی سبز؟ درکل کاربرد رنگ رو در این اندیکاتور توضیح بدید. ممنون

باسلام دوست عزيز زمانی که نمودار قرمز است نشانه ای از افزایش عرضه و اینکه می تواند مقاومت معتبر را مورد بررسی قرار دهد با استفاده از حجم معاملات وجود دارد و زمانی که سبز است ، نشانه ای مثبت از حجم معاملات و وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای نمودار قیمت سهم است.

سلام زمانی که حجم را بر اساس eal تنظیم میکنم هیچ نموداری نشان داده نمیشه آیا نیازی به تنظیمات scale , و سایر موارد نیست ؟

باسلام دوست عزيز زماني كه گزینه Real فعال شود ، اندیکاتور بر اساس حجم معاملات تنظیم می گردد اين احتمال وجود دارد كه حجمي براي معاملات ثبت نشده باشد

بنظر من این بخش کاملا اشتباهه توخط بعداز سایت خودتون کپیش کردم . اطلاعاتتون مفهوم حجم معاملات کامل نیست آموزشم میزارین خنده داره که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبل و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملاتی قبل است می باشند که معمولا به صورت ستون های عمودی نشان داده می شود . البته این رنگ ها ممکن است در اندیکاتور ها و نرم افزار های دیگر معانی دیگری داشته باشند.

با سلام و احترام در مورد اشکال نگارشی فرمایش شما صحیح بوده و بلافاصله مورد مذکور اصلاح شد؛ اما مفهوم متن ایرادی ندارد.

بیشتر بودن حجم معاملات روزانه از حجم مبنا چه تاثیری درروند قیمت سهم دارد ؟

باسلام دوست عزیز باعث می شود تمام درصد تغییرات مجاز در آن روز در تعیین قیمت روز بعد لحاظ شود

راهبری دیدگاه‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

Δdocume .ge Eleme ById( ak_js_1 ).se A ibu e( value, ( ew Da e() ).ge Time() );

ترتیبی که برای خواندن مقالات مربوطه به شما پیشنهاد می‌کنیم:

Δdocume .ge Eleme ById( ak_js_2 ).se A ibu e( value, ( ew Da e() ).ge Time() );

Δdocume .ge Eleme ById( ak_js_3 ).se A ibu e( value, ( ew Da e() ).ge Time() );

اندیکاتور حجم معاملات

شاخص حجم معاملات یکی از اصلی ترین شاخص های معاملات بازار است. مشارکت فعال فعالان بازار، شدت و قدرت شاخص از مشخصه های شاخص حجم معاملات به اتمام رسیده هستند. اگر یک روند صعودی پایدار وجود داشته باشد، وقتی قیمت ها افزایش پیدا کنند، حجم افزایش پیدا می کند و وقتی قیمت ها ریزش پیدا می کنند، حجم کاهش میابد. اگر یک روند نزولی وجود داشته باشد، زمانی که قیمت ها ریزش پیدا کنند حجم افزایش میابد و زمانی که قیمت ها صعود کنند حجم کاهش پیدا می کند. یکی از اصلی ترین ویژگی های شاخص حجم این است که همیشه نسبت به قیمت فاصله کمی دارد. قانونی که در بازار فارکس وجود دارد این است که به هیج عنوان نمی توان حجم مستقیم معاملات را نشان داد به همین دلیل است که یک شاخص را به عنوان حجم می نامند که بازتاب دهندۀ تعداد تغییرات قیمتی در خلال یک میله است. این شاخص فعالیت تغییرات قیمتی را نشان می دهد که اعتقاد بر این است که این فعالیت به خوبی با حجم واقعی معاملات ارتباط دارد.

اندیکاتور AD | تراکمتوزیع

از خط تراکمتوزیع برای تائید روند و یا تشخیص تغییر جهت احتمالی استفاده می شود.

اندیکاتور MFI – شاخص گردش پول

از این شاخص می توان برای تشخیص اینکه آیا یک سرمایه به کف فروش یا سقف خرید رسیده است نیز استفاده کرد. همچنین می توان از آن برای تعیین تغییر جهت های احتمالی هم بهره برد.

اندیکاتور OBV

خط حجم کل برای تائید روند یا تعیین تغییر جهت های احتمالی مورد استفاده قرار می گیرد.

اندیکاتور حجم – اندیکاتور Volume

از این اندیکاتور معمولاً به همراه تحلیل قیمت برای تائید قدرت روند یا تشخیص ضعف آن استفاده می شود که طی آن می توان به تشخیص احتمالی تغییر جهت های نزولی به صعودی پی برد.

اندیکاتور حجم معاملات

نظرات بسته شده اند

آخرین مطالب سایت

• دانلود آهنگ هی ناز میکنه واسم
• کشته شدن مفهوم حجم معاملات پسر توسط پدر
• متن خداحافظی برای کربلا
• سوال امتحانی عربی هفتم
• آرومم کن
• کد غیرفعال سازی رومینگ ایرانسل
• نحوه همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری
• غذای ترکی گوزلمه
• قباد ناصری
• فیلم شوق پرواز قسمت آخر
• نحوه همسان سازی حقوق بازنشستگان
• مولف کتاب هدایه المتعلمین
• بازی سپاهان ذوب آهن
• ساعت بازی سپاهان ذوب آهن
• پخش زنده سپاهان ذوب آهن
• بازی سپاهان ذوب آهن زنده
• بازی سپاهان و ذوب آهن زنده
• دانلود آهنگ محسن چاوشی سال بی بهار
• پخش زنده بازی سپاهان ذوب آهن
• دیدی که عاشقت کردم

لینک های مفید

تمامی مطالب سایت توسط ربات جمع آوردی شده است در صورت نارضایتی از طریق تماس با ما در ارتباط باشید تا تمامی محتویات سایت شما حذف شود .