نسبت ریسک-پاداش

سطوح حدضرر و حدسود نباید به صورت تصادفی و شانسی انتخاب شوند.

نسبت ریسک به ریوارد (پاداش) چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد چیست و اگر این سوال برایتان ایجاد شده که نسبت ریسک به ریوارد یا Risk / Reward چیست, پس باید این مفهوم که یکی از اصول اساسی سرمایه گذاری در بازار رمزارزها است و میزان ریوارد یا سود را باید بدانیم. و باید با آن آشنا باشیم.

در واقع نسبت ریسک به ریوارد به شما می‌گوید که حاضرید در ازای قبول چه مقدار زیان، سود احتمالی در یک سرمایه گذاری را بدست آورید. نسبت Risk Reward یکی از مشخصه‌های اساسی در استراتژی معاملاتی معامله‌گران و تریدرهای حرفه‌ای در بازار رمزارز است.

معامله گران در هر معامله خود به دنبال بیشترین احتمال سود و کمترین مقدار زیان هستند. اگر در یک زمان میان خرید دو ارز دیجیتال مردد شوند، رمز ارزی را انتخاب خواهند کرد که ریسک کمتری برای سرمایه آنها داشته باشد.

آیا به عنوان یک تریدر می‌خواهید روش کار آنها را بیاموزید؟

پس تا آخر این مقاله را مطالعه کنید. بعد این مقاله آگاهی سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف مالی از سهام و فارکس گرفته تا خرید مسکن و رمزارزها به ابزار و معیاری که نیاز دارید را میدانید. و می توانید ریسک تصمیمات اقتصادی سرمایه‌گذار را نشان دهید. نسبت ریسک به ریوارد یا نسبت ریسک به پاداش معیاری ساده و کاربردی است. که امکان مقایسه ریسک و پاداش انتظاری سرمایه‌گذار را فراهم می‌‌‌آورد. در این مقاله این نسبت را معرفی می‌کنیم. و نحوه استفاده از آن را در گزینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک در رمزارز زا شرح می‌دهیم.

ریسک به ریوارد (پاداش) چیست؟ ریوارد چیست؟

فرقی ندارد که یک تریدر نوسان‌گیر باشید یا به دنبال شناسایی روندها و همراه شدن با آن باشید :

به هر صورت باید با مفهوم ریسک و خطر در معامله آشنایی پیدا کنید. آشنایی با مفهوم ریسک و همچنین شناخت میزان ریوارد یا سود در یک معامله و مقایسه نسبت این دو، درک بهتری از بازار را به ارمغان می‌آورد. منجر به تصمیمات منطقی‌تری خواهد شد. از طرفی باید بدانید که فعالیت در بازار رمزارز مانند هر بازار مالی دیگر، دارای ریسک است. شما هیچ معامله‌ای را پیدا نمی‌کنید که بدون ریسک بوده و تماما سودآور باشد. این دو مفهوم همواره در بازار مالی وجود دارد و یکی از اصول سرمایه‌گذاری موفق، بررسی نسبت ریسک به ریوارد یا Risk / Reward است.

در هر معامله بایستی :

نسبت ریسک به سود را محاسبه کنید. یعنی در هر معامله باید بدانید که حاضرید برای کسب سود مورد نظر در این معامله، خطر از دست دادن چند دلار از سرمایه خود را به جان بخرید؟ اگر به این موضوع فکر کنید، در واقع شما در حال محاسبه نسبت Risk / Reward سرمایه گذاری خود هستید.

نسبت آنها :

نشان می‌دهد که سرمایه‌گذار به ازای ریسک از دست دادن هر دلار در یک سرمایه‌گذاری، حاضر است چه مقدار پاداش انتظاری کسب کند. بسیاری از سرمایه‌گذاران از این نسبت برای مقایسه عواید انتظاری (Expected Returns) یک سرمایه‌گذاری با مقدار ریسکی که برای کسب آن عواید باید متحمل شوند. و استفاده می‌کنند.

نوعی سرمایه‌گذاری را در نظر بگیرید برای مثال :

که نسبت ریسک به پاداش آن ۱ به ۷ باشد. در این حالت سرمایه‌گذار حاضر است در ازای به دست آوردن ۷ دلار به عنوان پاداش سرمایه‌گذاری، ریسک زیان ۱ دلاری سرمایه‌گذاری خود را بپذیرد. نسبت ۱ به ۳ نیز به صورت مشابهی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذار حاضر است با انتظار کسب ۳ دلار در آینده، بر ۱ دلار سرمایه‌گذاری کند.

نحوه محاسبه

تریدرها اغلب از این نسبت جهت تعیین ورود به معامله یا عدم ورود به معامله استفاده می‌کنند. این نسبت با تقسیم مقدار زیانی که تریدر حاضر است در صورت عوض شدن جهت حرکت قیمت بپذیرد. بر مقدار سود انتظاری او محاسبه می‌شود.

ریسک به ریوارد چگونه کار می‌کند؟

استراتژیست‌های بازار، در بسیاری از موارد میزان ریوارد یا سود ایده‌آل برای سرمایه‌گذاری خود را ۱ به ۳ تعیین می‌کنند. یعنی به ازای هر واحد ریسک، ۳ واحد عواید انتظاری. سرمایه‌گذاران می‌توانند نسبت ریسک به ریوارد را با اعمال حد ضرر یا استفاده از سفارشات زیان‌گریز (Stop-Loss Orders) و معاملات مشتقه (Derivatives) مانند اختیار فروش (Put Options) مدیریت کنند.

نسبت بهینه ریسک به پاداش در استراتژی‌های مختلف متفاوت است. برای تعیین بهترین میزان ریوارد یا سود در یک استراتژی معاملاتی، معمولاً از روش آزمون و خطا استفاده می‌شود. و بسیاری از سرمایه‌گذاران در سرمایه‌گذاری خود از نسبت ریسک به ریوارد از پیش تعیین‌شده‌ استفاده می‌کنند.

ریسک به ریوارد چه چیزی به ما می‌گوید؟

سرمایه‌گذاران را یاری می‌کند که ریسک از دست دادن پول خود در معاملات را مدیریت کنند. حتی اگر تریدری معاملات سودآور داشته باشد و این نرخ زیر ۵۰% باشد. در این صورت به مرور زمان ضرر می‌کند. این نسبت، تفاوت میان نقطه ورود به یک سفارش زیان‌گریز (Stop-Loss Orders) را با یک سفارش سودْمعین (Take-Profit Order) اندازه‌گیری می‌کند.

مقایسه این دو، نسبت سود به ضرر یا پاداش به ریسک را نشان می‌دهد.

سرمایه‌گذاران معمولاً :

برای به حداقل رساندن زیان یا مدیریت مستقیم سرمایه‌گذاری خود در معاملات سهام، با تمرکز بر نسبت ریسک به ریوارد و میزان ریوارد یا سود از سفارشات استاپ لاس استفاده می‌کنند. سفارش استاپ لاس (زیا‌ن‌گریز یا حد ضرر) به گونه‌ای طراحی شده که اگر قیمت سهام به پایین‌ترین حد تعیین‌شده برسد، به صورت خودکار سهام موجود در سبد دارایی نسبت ریسک-پاداش فروخته می‌شود. سرمایه‌گذاران می‌توانند سفارشات استاپ لاس را از طریق حساب کارگزاری تنظیم کنند و برای این کار معمولاً هزینه‌ اضافی لحاظ نمی‌شود.

نحوه محاسبه نسبت ریسک به پاد‌ا‌ش و مثال

فرض کنید تریدری قصد خرید بیت کوین را با دید سرمایه‌گذاری بلند مدت دارد. او بر اساس تحلیلش حد سود خود را از نقطه ورودش، ۱۵ درصد تعیین کرده است. اما اگر تحلیل او نادرست باشد چه؟ پس لازم است تا برای این تحلیل خود حدضرر تعیین کند. بر اساس تحلیل، او حد ضرر خود را ۵ درصد تعیین می‌کند. این اعداد بر اساس تحلیل تکنیکال و استفاده از ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال مشخص خواهد شد. برای محاسبه نسبت ریسک به ریوارد به این دو قیمت احتیاج داریم.

حد سود این خرید ۱۵ درصد و حد ضرر آن ۵ درصد تعیین شده است. نسبت Risk / Reward این معامله چند است؟ ۰.۳۳= ۵/۱۵ . نسبت ریسک به ریوارد را به صورت اختصار ۱:۳ نشان می‌دهند. این نسبت نشان می‌دهد که به ازای هر یک واحد ریسک، ۳ واحد سود انتظار داریم. به عبارت دیگر، در ازای از دست دادن هر ۱ دلار، انتظار کسب ۳ دلار را داریم. بنابراین اگر با ۱۰۰ دلار وارد این معامله شویم، سود احتمالی ما ۱۵ درصد و ضرر احتمالی ۵ درصد خواهد بود.

• بنابراین، اگر هدف سود ما ۱۵٪ و حد ضرر ۵٪ باشد، با یک تقسیم ساده نسبت ریسک به پاداش برابر است با ۰٫۳۳٫

به همین سادگی نسبت ریسک به پاداش محاسبه می‌شود.

برای کاهش این نسبت، باید حد ضرر را به قیمت ورود به معامله نزدیکتر کنیم. این اعداد را نمی‌توان دلبخواهی انتخاب کرد؛ بلکه این اعداد برآمده از تحلیل تکنیکال است. در صورتی که یک معامله، نسبت ریسک به ریوارد بالایی دارد، بهتر است آن معامله انجام نشود و به دنبال فرصت بهتری برای سرمایه گذاری باشیم.

سخن پایانی

ابزاری است برای ارزیابی احتمال سود یک معامله نسبت به احتمال زیان آن. این نسبت نشان می‌دهد که یک سرمایه‌گذار حاضر است در ازای پذیرفتن ریسک از دست دادن ۱ دلار در سرمایه‌گذاری خود چه مقدار پاداش بگیرد. در واقع ۱ به ۷ نشان می‌دهد که سرمایه‌گذار قبول کرده است. و که ریسک از دست دادن ۱ دلار در ازای کسب ۷ دلار در آینده را بپذیرد.

محاسبه این نسبت با تقسیم مقدار زیان پذیرفته‌شده توسط تریدر بر مقدار سود انتظاری او به دست می‌آید. مقدار بهینه این نسبت در استراتژی‌های مختلف متفاوت است و بعضاً بر اساس آزمون و خطا به دست می‌آید. اما باید اشاره کرد که نسبت بهینه معمولاً از نسبت ۱ به ۳ کمتر نیست. برای رعایت نسبت ریسک به ریوارد در معاملات، می‌توان از حد ضرر یا قرارداد اختیار خرید و فروش استفاده کرد.

همچنین هنگام ریسک کردن می‌بایست از معاملات روزانه خود گزارش‌هایی تهیه کنیم. با مستند‌سازی معاملات می‌توانید تصویر دقیق‌تری از عملکرد استراتژی‌های خود بدست آورید. به علاوه، این امر به شما کمک می‌کند تا بتوانید استراتژی‌های خود را در بازارها و دارایی‌های مختلف بررسی نمایید.

نسبت ریسک / پاداش چیست و چگونه از آن استفاده کنیم

آیا باید وقتم را به خطر بیاندازم تا با اطلاعات این مقاله پاداش دریافت کنم؟
نسبت ریسک/پاداش به شما می‌گوید که چه میزان ریسک برای پاداش بالقوه انجام می‌دهید.

معامله گران و سرمایه گذاران خوب شرط های خود را بسیار دقیق انتخاب می کنند. آنها به دنبال بالاترین پتانسیل صعودی با کمترین پتانسیل منفی هستند.

اگر یک سرمایه گذاری بتواند همان بازدهی را به همراه داشته باشد، اما ریسک کمتری داشته باشد، ممکن است شرط بهتری باشد.

علاقه مند به یادگیری نحوه محاسبه این برای خودتان هستید؟ بیایید بخوانیم.

مقدمه

چه در حال معامله روزانه یا نوسانی باشید، چند مفهوم اساسی در مورد ریسک وجود دارد که باید آنها را درک کنید.

اینها اساس درک شما از بازار را تشکیل می دهند و به شما پایه ای می دهند تا فعالیت های تجاری و تصمیمات سرمایه گذاری خود را هدایت کنید.

در غیر این صورت، نمی‌توانید از حساب تجاری خود محافظت کرده و رشد دهید.

ما قبلاً در مورد مدیریت ریسک، اندازه موقعیت و تعیین حد ضرر صحبت کرده ایم. با این حال، اگر شما فعالانه معامله می کنید، چیزی بسیار مهم برای درک وجود دارد.

در رابطه با پاداش احتمالی چقدر ریسک می کنید؟ پیشرفت بالقوه شما در مقایسه با منفی بالقوه شما چگونه است؟ به عبارت دیگر، نسبت ریسک / پاداش شما چقدر است؟

در این مقاله، نحوه محاسبه نسبت ریسک/پاداش برای معاملات خود را مورد بحث قرار خواهیم داد.

نسبت ریسک / پاداش چیست؟

نسبت ریسک/پاداش (نسبت R/R یا R) محاسبه می‌کند که یک معامله‌گر چه میزان ریسک را برای پاداش بالقوه انجام می‌دهد.

به عبارت دیگر، نشان می‌دهد که برای هر 1 دلاری که در یک سرمایه‌گذاری ریسک می‌کنید، چه پاداش بالقوه‌ای وجود دارد.

خود محاسبه بسیار ساده است. شما حداکثر ریسک خود را بر سود خالص هدف خود تقسیم می کنید. چطوری این کار را انجام میدهی؟ ابتدا به جایی که می خواهید وارد معامله شوید نگاه می کنید.

سپس، تصمیم می گیرید که کجا سود ببرید (در صورت موفقیت آمیز بودن معامله)، و محل توقف ضرر (اگر معامله با ضرر باشد) را در کجا قرار دهید.

اگر می خواهید ریسک خود را به درستی مدیریت کنید، این بسیار مهم است. معامله گران خوب قبل از ورود به معامله، اهداف سود و استاپ ضرر خود را تعیین می کنند.

اکنون شما هر دو هدف ورود و خروج خود را دارید، به این معنی که می توانید نسبت ریسک / پاداش خود را محاسبه کنید.

شما این کار را با تقسیم ریسک بالقوه بر پاداش بالقوه خود انجام می دهید. هرچه این نسبت کمتر باشد، پاداش بالقوه بیشتری به ازای هر «واحد» ریسک دریافت می‌کنید. بیایید ببینیم در عمل چگونه کار می کند.

نحوه محاسبه نسبت ریسک / پاداش

فرض کنید می خواهید اقدام به خرید بیت کوین کنید . شما تجزیه و تحلیل خود را انجام می دهید و تعیین می کنید که دستور برداشت سود شما 15٪ از قیمت ورودی شما خواهد بود.

در عین حال سوال زیر را نیز مطرح می کنید. کجا ایده تجارت شما باطل شده است؟ اینجاست که باید دستور توقف ضرر خود را تنظیم کنید.

در این صورت، شما تصمیم می گیرید که نقطه ابطال شما 5 درصد از نقطه ورود شما باشد.

شایان ذکر است که این موارد معمولاً نباید بر اساس اعداد درصد دلخواه باشد.

شما باید هدف سود و توقف ضرر را بر اساس تحلیل خود از بازارها تعیین کنید. شاخص های تحلیل تکنیکال می تواند بسیار مفید باشد.

بنابراین، هدف سود ما 15٪ و ضرر احتمالی ما 5٪ است. نسبت ریسک/پاداش ما چقدر است؟ 5/15 = 1:3 = 0.33 است.

به اندازه کافی ساده این بدان معناست که به ازای هر واحد ریسک، ما به طور بالقوه سه برابر پاداش دریافت می کنیم. به عبارت دیگر، به ازای هر دلار ریسکی که می‌پذیریم، سه دلار سود می‌بریم. بنابراین، اگر موقعیتی به ارزش 100 دلار داشته باشیم، در معرض خطر از دست دادن 5 دلار برای سود بالقوه 15 دلار هستیم.

ما می‌توانیم استاپ ضرر خود را به ورودی خود نزدیک‌تر کنیم تا نسبت را کاهش دهیم. با این حال، همانطور که گفتیم، نقاط ورود و خروج نباید بر اساس اعداد دلخواه محاسبه شوند.

آنها باید بر اساس تحلیل ما محاسبه شوند. اگر راه اندازی تجارت نسبت ریسک/پاداش بالایی دارد، احتمالاً ارزش آن را ندارد که اعداد را “بازی” کنید. شاید بهتر باشد ادامه دهید و به دنبال راه اندازی متفاوت با نسبت ریسک/پاداش خوب باشید.

توجه داشته باشید که موقعیت هایی با اندازه های مختلف می توانند نسبت ریسک/پاداش یکسانی داشته باشند.

به عنوان مثال، اگر ما موقعیتی به ارزش 10000 دلار داشته باشیم، خطر از دست دادن 500 دلار را برای سود احتمالی 1500 دلاری داریم (نسبت هنوز 1:3 است).

این نسبت تنها در صورتی تغییر می کند که موقعیت نسبی هدف و استاپ ضرر خود را تغییر دهیم.

نسبت پاداش/ریسک

شایان ذکر است که بسیاری از معامله گران این محاسبه را به صورت معکوس انجام می دهند و به جای آن نسبت پاداش/ریسک را محاسبه می کنند. چرا؟ خوب، این فقط یک موضوع ترجیح است. بعضی ها این را راحت تر می فهمند.

محاسبه دقیقاً برعکس فرمول نسبت ریسک / سود است. به این ترتیب، نسبت پاداش/ریسک ما در مثال بالا 15/5 = 3 خواهد بود. همانطور که انتظار دارید، نسبت پاداش/ریسک بالا بهتر از نسبت پاداش/ریسک پایین است.

ریسک در مقابل پاداش

فرض کنید در باغ وحش هستیم و شرط می بندیم. اگر مخفیانه وارد خانه پرنده شوید و از دستانتان به طوطی غذا بدهید، 1 بیت کوین به شما می دهم.

خطر بالقوه چیست؟ خوب، از آنجایی که شما در حال انجام کاری هستید که نباید انجام دهید، ممکن است توسط پلیس برده شوید. از طرف دیگر، اگر موفق باشید، 1 بیت کوین دریافت خواهید کرد.

در همان زمان، من یک جایگزین پیشنهاد می کنم. اگر مخفیانه وارد قفس ببر شوید و با دست خالی به ببر گوشت خام بدهید، 1.1 بیت کوین به شما می دهم. خطر بالقوه در اینجا چیست؟ مطمئناً می توانید توسط پلیس برده شوید.

اما، این احتمال وجود دارد که ببر به شما حمله کند و آسیب مهلکی به شما وارد کند.

از سوی دیگر، وضعیت صعودی کمی بهتر از شرط بندی طوطی است، زیرا در صورت موفقیت، بیت کوین بیشتری دریافت می کنید.

چگونه بیت کوین بخریم؟

برای خرید بیت کوین BTC به صورت مستقیم و غیر مستقیم میتوانید عمل کنید :

۱-ورود به صرافی آنلاین فراچنج farachange.com
روش مستقیم :این است که بصورت مستقیم کیف پول ارز دیجیتال خود را شارژ کنید و سپس BTC بخرید.

روش غیر مستقیم:ابتدا اقدام به خرید تتر یا خرید اتریوم کنید و سپس تتر یا اتریوم خود را تبدیل به BTC کنید.

کدام یک معامله بهتر به نظر می رسد؟ از نظر فنی، هر دوی آنها معاملات بدی هستند، زیرا شما نباید اینطور دزدکی دور بزنید. با این وجود، شما با شرط نسبت ریسک-پاداش ببر فقط برای پاداش بالقوه کمی بیشتر ریسک می کنید.

نسبت ریسک به پاداش (ریسک به ریوارد) مناسب در فارکس چیست؟

نحوه محاسبه ریسک به ریوارد (Risk/Riward) در معاملات

ریسک ریوارد (RR) چیست؟

نسبت ریسک به پاداش یا ریسک به ریوارد چیست؟

نسبت ریسک به پاداش (RR) یک معیار اندازه گیری برای معامله گران فارکس است. معامله گران با این معیار می توانند بسنجند که برای یک مقدار معین پاداش، چقدر ریسک می کنند. برای مثال معامله گران ممکن است نسبت ریسک به پاداش را 1:3، 1:2 یا رقمی شبیه به این تعیین کنند.

فرض کنید شما با 10 دلار وارد بازار شده اید و همه آن را وارد یک معامله می کنید. در اینجا ریسک شما برابر با 10 دلار است. حال ضریب 1 را به این ریسک اختصاص می دهیم. اگر پیش بینی شما از سود معامله 30 دلار باشد یعنی نسبت پاداش شما 3 است. زیرا 30 (میزان پاداش) تقسیم بر 10 (میزان ریسک) برابر می شود با 3. در اینجا گفته می شود که نسبت ریسک به پاداش معامله برابر با 1:3 می باشد.

فرض کنید نرخ جفت ارز AUD/JPY برابر 100.00 باشد و شما می خواهید وارد معامله خرید شوید. حد سود معامله را بر روی 140.00 و حد زیان را روی 80.00 قرار می دهید.

حال با یک محاسبه ساده می توانید متوجه می شوید که نسبت ریسک ریوارد شما 1:2 می باشد. زیرا نرخ جفت ارز روی 100.00 است. قیمت از حد سود 40 پیپ و با حد زیان 20 پیپ فاصله دارد. تمام کاری که باید برای بدست آوردن نسبت پاداش به ریسک انجام دهیم تقسیم مقدار زیان (20) به مقدار سود معامله (40) است که به 1:2 می رسیم.

نسبت ریسک به ریوارد به خودی خود اطلاعات زیادی را به معامله گر نمی دهد. مگر اینکه این نسبت را در کنار یک نسبت ریسک-پاداش معیار دیگر به نام “نرخ موفقیت معامله” قرار دهیم.

تاثیر نرخ موفقیت معاملات بر نسبت ریسک به پاداش

بررسی نرخ موفقیت معاملات، قسمتی از تحلیل نسبت ریسک به پاداش می باشد. اگر در حال حاضر نسبت ریسک ریوارد معاملات خود را می دانید می توانید با یک فرمول ساده متوجه شوید که حداقل نرخ موفقیت معاملات بایستی چه رقمی باشد تا شما در نقطه سر به سر قرار بگیرید.

فرمول حداقل نرخ موفقیت معاملات به شرح زیر است:

(نسبت ریسک ریوارد با توجه به تاریخچه معاملات + 1) / 1= حداقل نرخ موفقیت معاملات

برای مثال با توجه به بک تستی که انجام داده اید می دانید نسبت ریسک به پاداش استراتژی شما برابر با 1:1 است.

حال، اعداد را در فرمول بالا جایگذاری می کنیم.

بنابراین با نسبت ریسک ریوارد 1:1 بایستی حداقل 50 درصد از معاملات شما با سود همراه باشد تا به نقطه سر به سر برسید. در این استراتژی اگر 55 درصد از معاملات شما با سود تمام شود در بلندمدت می توانید به سود برسید. اما اگر نرخ موفقیت معاملات شما حتی به 49% برسد برآیند معاملات شما در بلندمدت، منفی خواهد بود.

با این حال، اگر تنها 50% معاملات شما با سود همراه باشد اما نسبت ریسک به پاداش 1:2 باشد، این استراتژی در 100 معامله پیاپی و با ریسک کردن 1% از سرمایه در هر معامله، 50 درصد مبلغ سرمایه را به شما سود خواهید داد.

اگر شما با توجه به تاریخچه معاملات، نرخ موفقیت معاملات خود را می دانید اما می خواهید بدانید که با چه نسبتی از ریسک به پاداش به سود می رسید می توانید از فرمول زیر استفاده کنید.

1 – (نرخ موفقیت معاملات با توجه به تاریخچه معاملات / 1) = حداقل نسبت پاداش به ریسک

برای مثال اگر بدانید که نرخ موفقیت معاملات شما 40% است، حداقل نسبت پاداش به ریسک شما به شرح زیر خواهد بود.

بنابراین برای اینکه بتوانید در بلندمدت با این استراتژی کسب سود کنید بایستی نسبت پاداش به ریسک معاملات شما بیشتر از 1.5 باشد. برای مثال اگر حد زیان شما در یک معامله برابر 100 پیپ باشد بایستی حد سود را بیش از 150 پیپ فاصله از نقطه ورود قرار دهید.

استفاده از فیبوناچی نسبت ریسک-پاداش بازگشتی جهت محاسبه نسبت ریسک ریوارد

اغلب معامله گران فارکس از ابزار فیبوناچی بازگشتی جهت محاسبه سطوح فیبوناچی استفاده می کنند. شما می توانید با اندکی تغییر در تنظیمات فیبوناچی، سطوح ریسک ریوارد را بر روی نمودار رسم و مشاهده کنید.

تنظیمات ریسک ریوارد در متاتریدر

در متاتریدر 4 این امکان وجود دارد تا سطوح دلخواه را در ابزار فیبوناچی اضافه کنید.

ابتدا ابزار فیبوناچی را بر روی نمودار اجرا کنید. سپس بر روی آن راست کلیک کرده و Fibo peroperties را بزنید. پنجره ای مانند تصویر بالا ظاهر می شود. دکمه Add را بزنید و در ستون level عدد 2 را وارد کنید. در شرح متناظر آن (Description) عبارت RR1 را تایپ کنید. به همین ترتیب Add را بزنید و عدد 3 و در مقابل آن RR2 را تایپ کنید.

شما می توانید به همین ترتیب هر چند برابر ریسک را که می خواهید بر روی نمودار رسم کنید. گر چه ما در اینجا از ابزار سطوح فیبوناچی استفاده می کنیم اما این سطوح ارتباطی با فیبوناچی ندارند. بلکه صرفا جهت قابل مشاهده کردن نسبت ریسک به پاداش بر روی نمودار رسم می شوند.

حال بایستی ابزار فیبوناچی را طوری رسم کنید که سطح 100 در نقطه ورود شما قرار بگیرد و سطح صفر در نرخ حد زیان شما باشد.

نمایش سطوح ریسک به ریوارد بر روی نمودار

در تصویر بالا مشاهده می کنید که همه سطوح فیبوناچی را از تنظیمات حذف کرده ایم تا بتوانیم براحتی نسبت های ریسک ریوارد را بر روی نمودار مشاهده کنیم.

شما هر زمان که تمایل داشته باشید می توانید از پنجره تنظیمات فیبوناچی بر روی Default کلیک کنید تا بتوانید سطوح اولیه فیبو را دوباره بر روی نمودار رسم کنید.

در نمودار بالا یک پین بار صعودی را مشاهده می کنید که نقطه ورود را در قله و حد زیان را در کف این کندل قرار داده ایم. حال سطوح RR1 و RR2 به ترتیب، نسبت های ریسک به پاداش 1:1 و 1:2 را بر روی نمودار نشان می دهند.

سخن آخر

زمانیکه یک معامله گر مفهوم اولیه نسبت ریسک به پاداش را درک کرد مسلط شدن بر آن کار سختی نخواهد بود.

معمولا نحوه بکار گیری نسبت ریسک ریوارد توسط معامله گران حرفه ای، اندکی متفاوت از تریدرهای تازه کار است. اول اینکه معامله گران حرفه ای به یک نسبت ریسک ریوارد از پیش تعیین شده که ممکن است در کتاب ها مطالعه کرده باشید پایبند نیستند. در عوض، آنها زمان زیادی را صرف می کنند تا با بک تست جفت ارزها و نمادهای مورد علاقه شان، نرخ موفقیت معاملات را بر اساس نسبت های ریسک به ریوارد متفاوت پیدا کنند.

این معامله گران بجای تعیین یک نسبت ریسک به پاداش تصادفی مانند 1:2 یا 1:3 با استفاده از تحلیل داده های گسترده، RR مناسب برای یک استراتژی خاص را مشخص می کنند.

علاوه بر این، معامله گران با تجربه می دانند که صرفا یک حد سود بزرگ و حد زیان کوچک نمی تواند دلیل مناسبی برای ورود به نسبت ریسک-پاداش معامله باشد. آنها فقط زمانی وارد معامله می شوند که همه شرایط از پیش تعیین شده جهت ورود به بازار فراهم شده باشد.

نسبت ریسک به ریوارد چیست؟ آموزش اصول سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال

آیا یادگیری مطالب موجود در این مقاله ارزش از دست دادن زمان من را دارد؟ اگر این سوال برایتان ایجاد شده، در حال برآورد نسبت ریسک به ریوارد نسبت ریسک-پاداش یا Risk / Reward این مقاله هستید. این مفهوم یکی از اصول اساسی سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال بوده که باید با آن آشنا باشیم.

در واقع نسبت ریسک به ریوارد به شما می‌گوید که حاضرید در ازای قبول چه مقدار زیان، سود احتمالی در یک سرمایه گذاری را بدست آورید. نسبت Risk Reward یکی از مشخصه‌های اساسی در استراتژی معاملاتی معامله‌گران حرفه‌ای در بازار ارزهای دیجیتال است. آنها در هر معامله خود به دنبال بیشترین احتمال سود و کمترین مقدار زیان هستند. اگر در یک زمان میان خرید دو ارز دیجیتال مردد شوند، رمز ارزی را انتخاب خواهند کرد که ریسک کمتری برای سرمایه آنها داشته باشد. آیا به عنوان یک تریدر می‌خواهید روش کار آنها را بیاموزید؟ این مقاله آموزش را تا انتها مطالعه کنید.

نسبت ریسک به ریوارد چیست؟

فرقی ندارد که یک تریدر نوسان‌گیر باشید یا به دنبال شناسایی روندها و همراه شدن با آن باشید، به هر صورت باید با مفهوم ریسک و خطر در معامله آشنایی پیدا کنید. آشنایی با مفهوم ریسک و همچنین شناخت میزان ریوارد یا سود در یک معامله و مقایسه نسبت این دو، درک بهتری از بازار را به ارمغان می‌آورد و منجر به تصمیمات منطقی‌تری خواهد شد. از طرفی باید بدانید که فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال مانند هر بازار مالی دیگر، دارای ریسک است. شما هیچ معامله‌ای را پیدا نمی‌کنید که بدون ریسک بوده و تماما سودآور باشد. این دو مفهوم همواره در بازار مالی وجود دارد و یکی از اصول سرمایه‌گذاری موفق، بررسی نسبت ریسک به ریوارد یا Risk / Reward است. در هر معامله بایستی نسبت ریسک به سود را محاسبه کنید؛ یعنی در هر معامله باید بدانید که حاضرید برای کسب سود مورد نظر در این معامله، خطر از دست دادن چند دلار از سرمایه خود را به جان بخرید؟ اگر به این موضوع فکر کنید، در واقع شما در حال محاسبه نسبت Risk / Reward سرمایه گذاری خود هستید.

چرا باید نسبت Risk / Reward معاملات خود را محاسبه کنید؟

در ادبیات رایج میان معامله‌گران نسبت ریسک به ریوارد به نسبت R/R ( بخوانید آر به آر) معروف است. در واقع این نسبت به ما می‌گوید که در ازای از دست دادن ۱ دلار از سرمایه خود، خواهان به دست آوردن چه مقدار سود هستید.

محاسبه این نسبت بسیار ساده است. حد سود، بالاترین مقدار سود احتمالی است که در یک معامله انتظار دارید بدست آورید. حدضرر، قیمتی است که اگر ارز دیجیتالی که خریداری کردید به آن قیمت برسد از صعود آن ناامید شده و از آن خارج خواهید شد. برای محاسبه این نسبت، حدضرر معامله خود را به حد سود تقسیم کنید؛ نتیجه این تقسیم، نسبت ریسک به ریوارد سرمایه‌گذاری شما خواهد بود. با ذکر یک مثال این موضوع را ادامه می‌دهیم.

فرض کنید قصد خرید یک ارز دیجیتال را دارید؛ طبیعتا برای هر معامله‌ای، قیمت ورود، قیمت حد سود و قیمت حد ضرر را پیش از خرید آن تعیین کرده‌اید. معامله‌گران حرفه‌ای پیش از ورود به هر معامله، این سه قیمت را تعیین کرده و تحت هیچ شرایطی آنها را تغییر نخواهند داد. قیمت ورود، قیمتی است که قصد خرید دارایی را دارید، حد سود، بالاترین میزان سودی است که از ترید روی این دارایی دیجیتال انتظار دارید و زمانی که بازار در جهت مدنظر شما حرکت نکند و ترید شما وارد ضرر شود، حدضرر نقطه‌ای است که از آن بازار خارج خواهید شد. قیمت حدضرر را به قیمت حد سود تقسیم کنید؛ عدد به دست آمده را نسبت ریسک به ریوارد می‌گویند. هرچه نسبت Risk / Reward عدد کوچکتری باشد، به این معنی است که شما سود بالاتری را به نسبت زیان احتمالی انتظار دارید.

نحوه محاسبه نسبت ریسک به سود

فرض کنید تریدری قصد خرید بیت کوین را با دید سرمایه‌گذاری بلند مدت دارد. او بر اساس تحلیلش حد سود خود را از نقطه ورودش، ۱۵ درصد تعیین کرده است. اما اگر تحلیل او نادرست باشد چه؟ پس لازم است تا برای این تحلیل خود حدضرر تعیین کند؛ بر اساس تحلیل، او حد ضرر خود را ۵ درصد تعیین می‌کند. این اعداد بر اساس تحلیل تکنیکال و استفاده از ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال مشخص خواهد شد. برای محاسبه نسبت ریسک به ریوارد به این دو قیمت احتیاج داریم.

حد سود این خرید ۱۵ درصد و حد ضرر آن ۵ درصد تعیین شده است, نسبت Risk / Reward این معامله چند است؟ ۰.۳۳= ۵/۱۵ . نسبت ریسک به ریوارد را به صورت اختصار ۱:۳ نشان می‌دهند. این نسبت نشان می‌دهد که به ازای هر یک واحد ریسک، ۳ واحد سود انتظار داریم. به عبارت دیگر، در ازای از دست دادن هر ۱ دلار، انتظار کسب ۳ دلار را داریم. بنابراین اگر با ۱۰۰ دلار وارد این معامله شویم، سود احتمالی ما ۱۵ درصد و ضرر احتمالی ۵ درصد خواهد بود.

برای کاهش این نسبت، باید حد ضرر را به قیمت ورود به معامله نزدیکتر کنیم. این اعداد را نمی‌توان دلبخواهی انتخاب کرد؛ بلکه این اعداد برآمده از تحلیل تکنیکال است. در صورتی که یک معامله، نسبت ریسک به ریوارد بالایی دارد، بهتر است آن معامله انجام نشود و به دنبال فرصت بهتری برای سرمایه گذاری باشیم.

نسبت ریوارد به ریسک

بسیاری از معامله‌گران از معکوس نسبت ریسک به ریوارد یعنی نسبت ریوارد به ریسک استفاده می‌کنند. نسبت ریوارد به ریسک مفهوم جدیدی نیست و فقط نمایش دیگری از همان مفهوم ریسک به ریوارد است. نسبت ریوار به ریسک در مقایسه با نسبت ریسک به ریوارد بهتر درک می‌شود و به همین دلیل بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. محاسبه آن دقیقا برعکس نسبت Risk / Reward است. در مثال بالا، نسبت ریوارد به ریسک از تقسیم ۱۵ بر ۵ بدست می‌آید. در نتیجه این نسبت برابر ۳ خواهد بود. در این صورت، هر چه این نسبت بالاتر باشد، شرایط بهتری برای سرمایه فراهم خواهد شد.

مفهوم ریسک و ریوارد چیست؟

مفهوم ریسک و پاداش تنها به بازارهای مالی اختصاص ندارد. برای درک مفهوم نسبت ریسک به ریوارد مثالی خارج از بازارهای مالی را مطرح خواهیم کرد. یک باغ وحش که در آن انواع حیوانات وحشی نگهداری می‌شود را در نظر بیاورید. طبیعتا بازدیدکنندگان این باغ‌وحش اجازه ورود به قفس حیوانات را ندارند و این کار تخلف به حساب می‌آید. کسی به شما می‌گوید اگر وارد قفس پرندگان شوید و با دستان خود به پرندگان غذا بدهید، ۱ بیت کوین به شما پاداش خواهد داد. ریسک این کار چیست؟ به دلیل آنکه ورود افراد به قفس حیوانات ممنوع است، با انجام این‌کار، حراست باغ‌وحش با شما مطابق قوانین برخورد خواهد کرد؛ این تنها ریسک انجام این کار است و پاداش آن این است که شما مالک یک بیت کوین خواهید شد.

حالا شرایط دیگری را در نظر بیاورید؛ فرد دیگری به شما پیشنهاد می‌دهد که اگر وارد قفس شیرها شوید و با دست خود به آنها غذا بدهید، ۲ بیت کوین به شما پاداش خواهد داد. حالا ریسک این‌کار را بررسی کنید. علاوه بر برخورد حراست باغ‌وحش، خطر دیگری شما را تهدید می‌کند. غذا دادن به پرندگان خطر جانی برای شما ندارد اما در صورت ورود به قفس شیرها، ممکن است جان خود را از دست بدهید. پس برای ورود به قفس شیرها شما دو ریسک را متحمل می‌شوید که ممکن است آسیب جدی به شما وارد شود. اما پاداش آن بیشتر از حالت اول است؛ شما با ورود به قفس شیرها ۱ بیت کوین بیشتر از حالت قبل بدست خواهید آورد.

کدام‌یک از دو حالت بالا انتخاب بهتری است؟ هرچند در هر دو حالت احتمال برخورد حراست با شما وجود دارد، اما اگر بخواهید یکی از این دو کار را انجام دهید، کدام‌یک تصمیم عاقلانه‌ای است؟ پاداش حالت اول ۱ بیت کوین بوده و ریسک آن برخورد حراست با شماست. اما پاداش حالت دوم، ۲ بیت کوین بوده و ریسک آن علاوه بر برخورد حراست، از دست دادن جانتان است. تصمیم عاقلانه آن است که هرچند حالت دوم پاداش بالاتری دارد اما ریسک بالاتری را به همراه دارد؛ لذا حالت اول را انتخاب خواهید کرد با اینکه پاداش کمتری بدست نسبت ریسک-پاداش می‌آورید. شما با این ارزیابی در حال بررسی نسبت ریسک به ریوارد میان این دو حالت هستید.

در ترید و معامله‌گری نیز همواره باید ریسک و پاداش معاملات را باهم مقایسه کنید؛ تریدرهای حرفه‌ای همواره وارد معامله‌ای می‌شوند که نسبت ریسک به ریوارد منطقی‌تری دارد. برای موفقیت در سرمایه‌گذاری همواره باید نسبت Risk / Reward را بررسی کنید. این کار یکی از اصول مدیریت سرمایه در معامله‌گری است.

سخن پایانی

در این مقاله نسبت ریسک به ریوارد یا ریسک به پاداش را معرفی کردیم. نحوه محاسبه آن و شناسایی نسبت Risk / Reward در معاملات ارزهای دیجیتال را بررسی کردیم. تقریبا در تمامی استراتژی‌های معاملاتی باید این نسبت محاسبه شود. با یادداشت کردن تمامی معاملات خود بر روی کاغذ، در بلندمدت سرمایه‌گذاری منطقی‌تری را تجربه خواهید کرد و احتمال سودآوری در معاملات خود را به حدقابل توجهی افزایش خواهید داد.

استفاده از نسبت ریسک به ریوارد (risk/reward) در معاملات

معامله‌گران در بازارهای مالی از نسبت ریسک/پاداش برای ارزیابی پتانسیل سود یک معامله نسبت به پتانسیل ضرر آن استفاده می‌کنند. برای دستیابی به ریسک و پاداش یک معامله، پتانسیل ریسک و سود یک معامله باید توسط معامله‌گر تعریف شود.

• ریسک با استفاده از یک حد ضرر (stop loss) تعیین می‌شود. مقدار ریسک معامله، قیمت بین نقطه ورود معامله و دستور حد ضرر آن است.
• حدسود (profit target) برای تعیین نقطه خروج به کار گرفته می‌شود. در صورتیکه معامله در جهت مطلوب حرکت کند، سود بالقوه برای معامله فاصله بین قیمت ورود و حد سود است.

اگر یک معامله‌گر سهامی را در ۲۶۰ تومان بخرد و حدضرر ۲۳۰ تومان و حدسود ۳۴۰ تومان برای آن قرار دهد، ریسک این معامله به ازای هرسهم ۳۰ تومان و پتانسیل سود آن ۸۰ تومان است.

سپس ریسک با سود مقایسه میشود تا نسبت ریسک به ریوارد به دست آید:
۰.۳۷۵ = ۸۰ / ۳۰ = پاداش/ریسک

اگر این نسبت بزرگتر از ۱.۰ باشد، ریسک معامله بزرگتر از پتانسیل کسب سود در معامله خواهد بود و معامله منطقی نیست. اگر نسبت کوچکتر از ۱.۰ باشد، پتانسیل سود در این معامله، بیشتر از ریسک خواهد بود و یک معامله مناسب تلقی می‌شود.

نگاهی دقیقتر به نسبت ریسک/پاداش

در کل، به نظر می‌رسد معاملاتی که نسبت‌هایی با ریسک پایین ۰.۱ و ۰.۲ دارند بهتر هستند. با این حال، لزوما اینگونه نیست.

معامله گران همچنین باید احتمال رسیدن قیمت به حدسود (قبل از اینکه قیمت به حدضرر برسد) را در نظر بگیرند.

شما می‌توانید با قرار دادن حدسود خود در نقطه‌ای دورتر از نقطه ورود، هر معامله‌ای را جذاب‌تر جلوه دهید. اما چقدر امکان دارد بازار، پیش از رسیدن به سطح حد ضرر به آن هدف بزرگ برسد؟

بنابراین، بین نسبت ریسک به سود معاملات و احتمال رسیدن قیمت به حدسود باید تعادل برقرار شود. به عبارتی دیگر ممکن است نسبت ریسک به سود یک معامله مناسب باشد ولی وقتی بطور منطقی بررسی کنید، متوجه شوید احتمال اینکه قیمت به حدسود شما برسد پایین است. پس این نکته را باید در نظر بگیرید.

بیشتر معامله‌گران کوتاه‌مدت، نسبت‌های ریسک/پاداش مناسب را معمولا بین ۱.۰ و ۰.۲۵ قرار می‌گیرند، با این حال استثنائاتی نیز وجود دارد.

معامله گران کوتاه‌مدت و بلندمدت و سرمایه‌گذاران باید از معاملاتی که پتانسیل سود کمتر از میزان ریسک است دوری کنند.

به عنوان مثال ریسک/پاداش بزرگتر از ۱.۰ مناسب نیست. نسبت ریسک به پاداش ۱.۰ به این معناست که دربرابر پتانسیل سودآوری ۱۰ درصدی، احتمال زیان ۱۰ درصدی را به جان خریده‌اید.

در بازار همیشه فرصت مطلوب برای معامله یافت می‌شود و دلیلی برای ریسک‌پذیری بیشتر به جهت سود کمتر وجود ندارد.

به هنگام محاسبه نسبت ریسک/پاداش برای یک معامله، حد ضرر را طبق استراتژی خود در مکانی منطقی روی نمودار قرار دهید، سپس حد سود را به طور منطقی براساس استراتژی/تحلیل خود تعیین کنید.

سطوح نسبت ریسک-پاداش حدضرر و حدسود نباید به صورت تصادفی و شانسی انتخاب شوند.

تنها هنگامی که نقاط حد ضرر و سود هدف تعیین شدند، می‌توانید ریسک/پاداش معامله خود را ارزیابی کرده و تصمیم بگیرید که آیا معامله شما ارزش انجام دادن دارد یا خیر.

یک اشتباه رایج این است که معامله‌گران نسبت ریسک/پاداش مشخصی در ذهن دارند.

به عنوان مثال، آنها فقط ممکن است بخواهند ۵ درصد ریسک کنند تا ۲۰ درصد سود به دست آورند، بنابراین در هر نقطه‌ای که وارد معامله می‌شوند حدضرر ۵ درصدی برای آن تعیین می‌کنند و حدسود را ۲۰ درصد بالاتر قرار می‌دهند بدون اینکه تحلیلی انجام داده باشند.

اگرچه این نوع معاملات ممکن است بطور شانسی موفقیت‌آمیز باشند اما راهی ایده‌آل برای انجام معامله نیستند.

برای معامله موثر، یک برنامه معاملاتی داشته باشید که به شما بگوید دقیقا چه موقع و کجا می‌توانید وارد یک معامله شوید و هدف‌ها و سطوح حد ضرر خود را باید کجا و تحت چه شرایطی قرار دهید.

سپس قانونی تنظیم کنید مبنی بر اینکه شما تنها باید معاملاتی را انجام دهید که نسبت ریسک/پاداش یک عدد خاص یا کمتر را ایجاد می‌کنند.

مثلا می‌توانید تعیین کنید فقط وارد معاملاتی می‌شوید که درصد احتمالی سود (به طور واقع‌بینانه) دوبرابر درصد احتمالی زیان باشد (ریسک به ریوارد ۰.۵).

یک مثال کاربردی از معامله با ریسک و بازه مناسب

قصد داریم نماد “ثشاهد” را در نقطه کنونی بررسی کنیم که آیا براساس ریسک و ریوارد، نقطه مناسبی برای ورود به معامله است یا نه.

افت احتمالی از محدوده ۲۷۲ تومان تا ۲۳۵ تومان (حمایت مهم سهم) معادل حدودا ۱۶ درصد ضرر است.

رشد احتمالی از محدوده ۲۷۲ تومان تا ۲۹۰ تومان (مقاومت سهم) معادل حدودا ۶ درصد سود است.

رشد و افت احتمالی براساس حمایت‌‌ها و مقاومت‌های سهم مشخص می‌شود. برخی اندیکاتورها و ابزارهای دیگر مانند فیبوناچی نیز می‌توانند برای تشخیص نقاط برگشتی احتمالی کمک کنند.

بنابراین در نقطه کنونی نسبت ریسک-پاداش به خاطر اینکه پتانسیل زیان از سود بیشتر است، ورود به معامله یک تصمیم مناسب نیست.

مثال دوم: شتران

رشد احتمالی از محدوده ۶۱۰ تومان تا ۶۶۰ تومان (مقاومت سهم) معادل حدود ۸ درصد سود است.

افت احتمالی از محدوده ۶۱۰ تومان تا ۵۶۰ تومان (حمایت سهم) معادل حدودا ۸ درصد ضرر است.

در این معامله نسبت ریسک به ریوارد تقریبا نسبت ریسک-پاداش ۱.۰ می‌شود، به این معنی که پتانسیل سود و زیان تقریبا به یک مقدار است.

برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند وارد این معاملات نشوند ولی علاوه بر ریسک و ریوارد، باید احتمال رسیدن قیمت به حدسود بیشتر از احتمال رسیدن قیمت به حدضرر باشد. برای تشخیص این موضوع می‌توان روند شاخص صنعت موردنظر را بررسی کرد که در چه نقطه‌ای قرار دارد.

سخن آخر در مورد نسبت ریسک/پاداش

بطور کلی بهتر است معاملاتی انجام شوند که نسبت‌های ریسک/پاداش کمتری دارند، زیرا به این معنی است که پتانسیل سود بر ریسک برتری دارد.

با این حال، نیازی نیست نسبت ریسک/پاداش در رقم‌های خیلی کم باشد تا یک معامله را مناسب بدانید.

هر نسبتی پایین‌تر از ۱.۰ احتمالا نتایج بهتری نسبت به انجام معامله با نسبت ریسک/پاداش بیشتر از ۱.۰ ایجاد می‌کند.

نسبت ریسک/پاداش اغلب در ترکیب با سایر نسبت‌های مدیریت ریسک، مانند نسبت برد/باخت (win/loss ratio) که تعداد معاملات برنده را با تعداد معاملات بازنده مقایسه می‌کند، و همچنین با درصد سر به سر (break-even percentage) که تعداد معاملات برنده‌ای که برای سر به سر شدن لازم است را ارائه می‌دهد مورد استفاده قرار می‌گیرد.